Do 5 let zgodovinskih podatkov
Testiraj strategijo skozi več tržnih ciklov, vključno z obdobji visoke volatilnosti in dolgotrajnih trendov, da vidiš, kje algoritem zdrsi in kje se odreže bolje od pričakovanega.
Backtesting
Je tvoja strategija kdaj delovala — ali se samo zdi?
Backtesting modul platforme Mlakar & Kovačič preverja strategije na resničnih zgodovinskih podatkih, ne na izbranih primerih uspešnosti.
Kako deluje naš backtesting modul?
Ko definiraš strategijo — bodisi prek vnaprej pripravljenih predlog ali lastnih JSON parametrov — jo backtesting modul zažene na izbranem časovnem oknu: od enega meseca do petih let nazaj. Algoritem simulira vsako transakcijo z realnimi bid/ask podatki in vključuje stroške (spread, komisije), ki bi nastali na živem trgu. Rezultat ni samo krivulja donosnosti — dobiš tudi analizo po mesecih, razčlenitev po instrumentih, največji drawdown v absolutnem in relativnem smislu, razmerje Sharpe in Sortino ter seznam transakcij, ki so največ prispevale k izidu. Podatki so surovi, neobdelani in prikazani v pregledni azurno-modri nadzorni plošči, ki ti ne skriva nobene slabe serije.
Kaj pokrije backtesting pri nas
Vsak element je zasnovan tako, da dobiš realistično sliko — ne optimistično.
Realni stroški vključeni
Backtesting ne ignorira spreadov in komisij — vsaka simulirana transakcija upošteva realne stroške, ki bi nastali pri izbranem brokerju, tako da so rezultati primerljivi z živim okoljem.
Drawdown analiza
Vidiš največji padec vrednosti portfelja v absolutnih zneskih in procentih — skupaj s trajanjem tega obdobja. To je ena od najpomembnejših informacij pri ocenjevanju robustnosti strategije.
Izvozljivo poročilo
Cel backtesting rezultat izvozis v PDF z enim klikom — pripravljeno za pogovor z brokerjem, finančnim svetovalcem ali preprosto za lastno evidenco.
Pogosta vprašanja o backtestingu
Ali backtesting zagotavlja prihodnje rezultate?
Ne. Backtesting prikazuje, kako bi se strategija odrezala v preteklosti na podlagi resničnih podatkov. Pretekla zmogljivost ni jamstvo za prihodnje rezultate — trgi se nenehno spreminjajo in vsaka strategija nosi inherentno tveganje.
Kateri instrumenti so na voljo za testiranje?
Platforma podpira valutne pare (FX), delniške indekse (DAX, S&P 500, STOXX 50), surovine (zlato, nafta) in kriptovalute (BTC, ETH). Seznam se širi — v nastavitvah vedno vidiš aktualni katalog.
Koliko časa traja en backtesting scenarij?
Odvisno od dolžine časovnega okna in frekvence transakcij. Tipičen scenarij za eno leto podatkov z dnevno frekvenco se zaključi v manj kot 30 sekundah. Scenariji z minutnimi podatki za 5 let lahko trajajo do 3 minute.
Ali lahko primerjam več strategij hkrati?
Da. V naprednem načinu lahko zaženeš do 3 strategije vzporedno na istem časovnem oknu in vidiš primerjavo zmogljivosti v isti nadzorni plošči — koristno za optimizacijo parametrov.
Podatki so boljši argument kot prepričanje
Zaženi backtesting na svoji strategiji in poglej, kaj история resnično kaže.
Začni backtesting