Stop-loss na pozicijo
Določi maksimalno izgubo v odstotkih ali absolutnem znesku za vsako posamezno pozicijo. Ko algoritem doseže mejo, zapre pozicijo avtomatsko — brez odlašanja in brez čustvenih posegov.
Upravljanje tveganj
Koliko si pripravljen izgubiti, preden algoritem ustavi?
Modul za upravljanje tveganj ti dá natančen nadzor nad tem, kdaj in kako algoritem zapusti pozicijo — avtomatsko, brez čustvenih odločitev.
Zakaj je upravljanje tveganj jedro vsake strategije?
Algoritem brez jasno definiranih mej tveganja je kot avto brez zavor — v mirnem prometu deluje, ob nepričakovanem manevru pa se situacija hitro poslabša. Naš modul za upravljanje tveganj ti omogoča nastavitev stop-loss naročil na ravni posamezne pozicije in na ravni celotnega portfelja, maksimalnega dnevnega drawdowna, po katerem se algoritem avtomatsko deaktivira, največjega deleža kapitala na eno pozicijo in največjega števila odprtih pozicij hkrati. Vse te nastavitve testiraš najprej v demo okolju, kjer vidiš v realnem času, kdaj bi se posamezna meja sprožila — brez posledic za pravi denar.
Parametri, ki jih nastaviš sam
Dvanajst konfiguracijskih točk — vsaka deluje neodvisno in skupaj tvorijo celovit varovalni sistem.
Dnevni drawdown limit
Ko skupni dnevni izgub portfelja doseže nastavljeni prag, algoritem preneha odpirati nove pozicije za preostanek dneva in te obvesti prek e-pošte ali SMS opozorila.
Največji delež na pozicijo
Preprečis pretirano koncentracijo v enem instrumentu — nastavljas, koliko odstotkov skupnega kapitala sme algoritem vložiti v eno naročilo, s čimer ohranjašrazpršenost.
Limit odprtih pozicij
Določi, koliko pozicij sme biti odprtih hkrati. To je posebej koristno v visoko volatilnih razmerah, ko se trg hitro premika in hkratna izpostavljenost hitro naraste.
„Nastavljanje stop-loss meja v demo okolju mi je vzelo eno popoldne, nato pa sem opazoval, kako algoritem reagira na volatilnost marca lani. Videl sem natančno, katere nastavitve bi me zaščitile in katere bi bile premalo konzervativne. Tega podatka nisem mogel dobiti nikjer drugje brez pravega denarja v igri.“
Tomaž Krajnc, Celje
Dobra strategija potrebuje dobre meje
Konfiguriraj module za upravljanje tveganj v demo okolju in preveri, kako se obnašajo pod pritiskom.
Preizkusi v demo načinu